Serial autocorrelation can remain hidden behind a clean equity curve. Lag-1 checks are insufficient; dependence often shows up at higher lags or across a block of lags. The Ljung-Box portmanteau test addresses this by aggregating sample autocorrelations through horizon h into a single Q statistic and chi-square p-value. Residual diagnostics matter: if ARIMA/GARCH residuals remain autocorrelated, the model is leaving structure unmodeled, and downstream stats assuming independence can be biased. An MQL5 toolkit (no external deps) implements ACF, Ljung-Box Q, df adjustment, and p-values via the regularized incomplete gamma function (MQL5 lacks a chi-square CDF). Inputs support three data sources: closed-bar price returns, closing-deal P/L sequences, or external residual files, with guards for zero variance, invalid df, and malformed lag sets. 👉 Read | AlgoBook | @mql5dev
Открыть в Telegram
Serial autocorrelation can remain hidden behind a clean equity curve. Lag-1 checks are…
Просмотры7 712−15%к среднему
Пересылки5
Реакции24
Комментарии—
Рост просмотров
Часов после публикации
Показать таблицей
| Часов после публикации | Просмотры |
|---|---|
| 0 ч | 0 |
| 8 ч | 4 237 |
| 25 ч | 7 712 |
- Через 6 часов4 237
- Через 24 часа7 712
- Всего сейчас7 712
Ещё посты канала MQL5 Algo Trading
- 01Просмотры12,5 тыс.Пересылки5Реакции34Комментарии—
- 02Просмотры12 тыс.Пересылки6Реакции40Комментарии—
- 03Просмотры11,3 тыс.Пересылки5Реакции31Комментарии—
- 04Просмотры11,1 тыс.Пересылки5Реакции29Комментарии—
- 05Просмотры10,6 тыс.Пересылки4Реакции27Комментарии—