Serial autocorrelation can remain hidden behind a clean equity curve. Lag-1 checks are…

MQL5 Algo Trading, @mql5dev

Открыть в Telegram
#4239Фото

Serial autocorrelation can remain hidden behind a clean equity curve. Lag-1 checks are insufficient; dependence often shows up at higher lags or across a block of lags. The Ljung-Box portmanteau test addresses this by aggregating sample autocorrelations through horizon h into a single Q statistic and chi-square p-value. Residual diagnostics matter: if ARIMA/GARCH residuals remain autocorrelated, the model is leaving structure unmodeled, and downstream stats assuming independence can be biased. An MQL5 toolkit (no external deps) implements ACF, Ljung-Box Q, df adjustment, and p-values via the regularized incomplete gamma function (MQL5 lacks a chi-square CDF). Inputs support three data sources: closed-bar price returns, closing-deal P/L sequences, or external residual files, with guards for zero variance, invalid df, and malformed lag sets. 👉 Read | AlgoBook | @mql5dev

Открыть в Telegram
Просмотры7 712−15%к среднему
Пересылки5
Реакции24
Комментарии—

Рост просмотров

Часов после публикации

Показать таблицей
Часов после публикацииПросмотры
0 ч0
8 ч4 237
25 ч7 712
  1. Через 6 часов4 237
  2. Через 24 часа7 712
  3. Всего сейчас7 712

Ещё посты канала MQL5 Algo Trading

  1. 01
    Просмотры12,5 тыс.
    Пересылки5
    Реакции34
    Комментарии—
  2. 02
    Просмотры12 тыс.
    Пересылки6
    Реакции40
    Комментарии—
  3. 03
    Просмотры11,3 тыс.
    Пересылки5
    Реакции31
    Комментарии—
  4. 04
    Просмотры11,1 тыс.
    Пересылки5
    Реакции29
    Комментарии—
  5. 05
    Просмотры10,6 тыс.
    Пересылки4
    Реакции27
    Комментарии—

Все посты канала MQL5 Algo Trading